Овертрейдинг: когда сделок слишком много

В обычный день — три сделки. Сегодня — двенадцать, и большинство после убыточного утра. Больше сделок кажется больше шансов, но такие дни часто съедают результат всех хороших. Разберём, как измерить овертрейдинг по журналу, а не на глаз, и как задать лимит, который соблюдается.

Что такое овертрейдинг

Овертрейдинг — ситуация, когда вы совершаете больше сделок, чем даёт ваша система. Лишние сделки появляются не из сетапов, а из скуки, желания отыграться или ощущения, что «рынок сегодня понятен».

Универсальной нормы нет: для скальпера двадцать сделок в день — обычная работа, для свинг-трейдера три сделки за неделю — уже много. Поэтому мерить нужно не абсолютным числом, а отклонением от собственной нормы. В бухгалтерии этим же словом называют рост бизнеса сверх оборотного капитала — здесь речь только о частоте сделок.

Как измерить: медиана и дни-всплески

Лучшая точка отсчёта — медиана сделок в день: число, меньше которого у вас половина торговых дней, а больше — другая половина. В отличие от среднего, медиану не сдвигают несколько аномальных дней.

Если у вас похожая картина, главная задача — не новый сетап, а отсутствие таких дней.

Мерить нужно не число сделок, а отклонение от своей нормы: дни вдвое выше медианы.

Почему чаще не значит больше

Каждая сделка стоит денег ещё до того, как станет прибыльной или убыточной. Пример с условной ставкой тейкера 0,05% и позицией 2 000 USDT: вход и выход стоят 2 USDT.

При риске 20 USDT на сделку вход и выход вместе стоят 0,1R. Ставка здесь для иллюстрации: актуальную смотрите на странице тарифов своей биржи. Подробнее — в статье о комиссиях биржи.

Вторая проблема — качество. Лишние сделки обычно берутся по более слабым сетапам, на худшем исполнении и в состоянии, когда решения принимаются быстрее, чем обдумываются. Поэтому их матожидание, как правило, ниже, чем у сделок по плану, — но проверять это нужно по своим данным, а не верить на слово.

С чего начинаются дни-всплески

Проверьте свои дни-всплески по первой сделке. У многих картина повторяется: день начинается с убытка, затем идёт попытка вернуть его — это отыгрыш, — и дальше каждая следующая сделка открывается быстрее предыдущей. Если интервалы между входами сокращаются, а риск растёт, это уже тильт, и число сделок — лишь его симптом.

Реже, но тоже встречается обратное: день начался с крупной прибыли, и появилось ощущение, что рынок «понятен». Сделок становится больше, и прибыль утра раздаётся к вечеру.

Лимит сделок: как задать и соблюдать

1. Посчитайте медиану за последние один-два месяца — минимум за двадцать торговых дней.
2. Задайте лимит немного выше медианы: например, медиана × 1,5 с округлением вверх. При медиане 3 это 5 сделок в день.
3. Добавьте дневной лимит убытка и стоп после N убытков подряд. Лимит сделок защищает от частоты, лимит убытка — от размера потерь. Как выбрать размер риска — в статье о риске на сделку.
4. Сделайте лимит внешним. Правило в голове в плохой день не работает. Уведомление или закрытый терминал работают лучше.
5. Помечайте сделки сверх лимита отдельным тегом. Через месяц у вас будет точная цена нарушения.

Когда много сделок — это нормально

Высокая частота сама по себе не ошибка. Скальпинг и сеточные боты по своей природе делают много сделок, и их нужно оценивать по результату после комиссий, а не по количеству. Сигналом проблемы служит не число, а резкое отклонение от вашей нормы вместе с падением результата в эти дни.

Как это видно в Ordo Trade

Ordo Trade импортирует сделки по API и считает результат после комиссий и фандинга. Детектор овертрейдинга находит дни, где сделок заметно больше вашей обычной нормы, и показывает их итог в деньгах. Риск-лимиты присылают уведомление в Telegram, когда пробит лимит дня, тильтметр показывает долю нарушений в последних сделках, а теплокарта день × час — когда у вас случаются дни-всплески.