Сколько рисковать на сделку: риск-менеджмент без мифов
Хорошая система, спокойная неделя — и серия стопов, после которой от счёта осталось две трети. Так ломается не стратегия, а размер риска. Сколько рисковать на одну сделку, решается раньше выбора стратегии, — и вот как это посчитать.
Риск — это не размер позиции
Риск на сделку — сумма, которую вы потеряете, если сработает стоп. Позиция на 10 000 USDT со стопом в 1% от входа рискует 100 USDT. Позиция на 2 000 со стопом в 10% — 200. Вторая меньше, но опаснее.
Поэтому правильный порядок такой: сначала решаете, сколько готовы потерять, потом ставите стоп по графику, и только потом считаете объём. Не наоборот.
Сначала — сколько готовы потерять, потом стоп по графику и только потом объём.
Правило 1–2%
Распространённый ориентир — рисковать 1–2% депозита на сделку. Смысл не в магии цифры, а в арифметике серий. Посмотрите, что остаётся от счёта после десяти убытков подряд:
| Риск на сделку | После 10 убытков подряд | Нужно, чтобы вернуться |
|---|---|---|
| 1% | −9,6% | +10,6% |
| 2% | −18,3% | +22,4% |
| 5% | −40,1% | +67,0% |
| 10% | −65,1% | +186,8% |
Риск считается от текущего депозита, поэтому потери не складываются линейно. Главное в таблице — последняя колонка: после глубокой просадки нужно заработать намного больше, чем потеряли. Десять стопов подряд при winrate 40% — не катастрофа, а редкое, но ожидаемое событие.
После просадки нужно заработать больше, чем потеряли: −40% возвращаются только через +67%.
Как выбрать свой процент
- Посмотрите на свою самую длинную серию убытков в журнале и умножьте на полтора — такая серия ещё будет. Риск должен её пережить без паники.
- Учитывайте winrate. При 30% прибыльных серии длиннее, чем при 60%, — риск на сделку стоит держать ниже.
- Новая стратегия — половинный риск, пока по ней не накопится хотя бы 30 сделок.
Дневные и недельные лимиты
Риск на сделку защищает от одной ошибки. От серии ошибок в плохой день защищают лимиты: дневной лимит убытка (например, 3 риска), лимит числа сделок и стоп после N убытков подряд. Их задают заранее, на холодную голову, — в момент, когда они нужны, решение уже принимается под давлением.
Где риск чаще всего нарушают
- Сдвигают стоп дальше, «чтобы не выбило», — и фактический убыток оказывается в полтора-два раза больше плана.
- Увеличивают объём после убытка, чтобы быстрее вернуть деньги.
- Считают риск без плеча: на фьючерсах объём с плечом 20 при стопе в 3% — это 60% маржи позиции.
Шпаргалка: риск перед входом
Пункты можно одной кнопкой добавить в чек-лист перед входом — он появится в каждой сделке журнала.
- Риск сделки не больше лимитаНапример, 1–2% депозита — по вашим правилам.
- Стоп стоит по графику до входаТам, где идея сделки сломана.
- Объём посчитан от рискаРиск ÷ расстояние до стопа, а не «сколько есть на счёте».
- На фьючерсах стоп раньше ликвидацииРиск считаю с плечом.
- Дневной лимит убытка не пробитЕсли пробит — сегодня сделок нет.
Как это контролировать
Объём под заданный риск считает калькулятор размера позиции. А Ordo Trade следит за исполнением: показывает сделки, закрытые хуже собственного стопа, рост риска после убытков, и присылает в Telegram сообщение, как только пробит дневной лимит или достигнута серия убытков, после которой вы решили остановиться.
Коротко: частые вопросы
Сколько процентов депозита рисковать на одну сделку?
Частый ориентир — 1–2% депозита. Точное значение зависит от вашего winrate и самой длинной серии убытков: риск должен пережить такую серию с запасом.
Чем риск на сделку отличается от размера позиции?
Риск — сумма, которую вы потеряете при срабатывании стопа. Большая позиция с близким стопом может рисковать меньше, чем маленькая с далёким.
Зачем нужен дневной лимит убытка?
Он защищает от серии решений, принятых под давлением в плохой день. Лимит задают заранее и после его достижения заканчивают торговлю.
