Матожидание в трейдинге: главная цифра системы

Winrate приличный, profit factor выше единицы, а за месяц на счёте почти ноль. Все части картины на месте, итога нет. Матожидание — единственная метрика, которая прямо отвечает на вопрос «зарабатывает ли система»: сколько в среднем приносит одна сделка.

Формула

Или проще, по фактическим сделкам: итоговый результат ÷ число сделок. Если за 50 сделок вы заработали 1 200 USDT после комиссий, матожидание — 24 USDT на сделку.

Пример

Winrate 45%, средняя прибыль 180, средний убыток 100:

При 40 сделках в месяц ожидаемый результат — около +1 040. Это не обещание: реальный месяц может быть и в минусе. Матожидание проявляется на дистанции, а не в каждой неделе.

В деньгах и в R

Матожидание в деньгах зависит от размера позиций: удвоили риск — удвоилось и оно. Чтобы сравнивать периоды и стратегии честно, удобнее считать его в R — единицах риска:

+0,3R означает, что каждая сделка в среднем приносит треть того, чем вы рискуете. Это число не меняется от того, торгуете вы на 1 000 или на 100 000.

+0,3R — каждая сделка в среднем приносит треть риска, на любом депозите.

Матожидание и комиссии

Положительное матожидание до комиссий ещё ничего не значит. Если вы делаете много коротких сделок и в среднем зарабатываете 3 USDT при средней комиссии 2,5 USDT, реальный запас — 0,5. Любое ухудшение исполнения переводит систему в минус. Поэтому матожидание считают только по результату после комиссий и фандинга.

Если матожидание меньше средней комиссии, система работает на биржу.

Как поднять матожидание

• Убрать худший срез. Посчитайте матожидание отдельно по парам, сетапам, часам входа. Часто одна группа сделок уводит общий результат в ноль.
• Не резать прибыль. Сравните, сколько сделки проходили в вашу сторону до выхода (MFE) и сколько вы взяли. Если систематически выходите раньше, средняя прибыль ниже, чем могла бы быть.
• Не давать убытку выйти за план. Каждый лишний процент сверх стопа бьёт по среднему убытку.

Где посмотреть своё

Прикинуть по средним значениям можно в калькуляторе. По реальным сделкам Ordo Trade считает матожидание в деньгах и в R целиком и по каждому срезу: паре, сетапу, тегу, дню недели, часу входа. В разделе «Стратегия» видно, где у вас есть преимущество, а где его нет.