R и соотношение риска к прибыли: как мерить сделки
Сделка на +50 и сделка на +5 000 — какая была лучше? В деньгах ответа нет: результат зависит от размера позиции. R делает сделки сравнимыми и сразу показывает, где убыток вышел за план.
Что такое R
R — это риск сделки, сумма, которую вы потеряли бы на стопе. Результат сделки, выраженный в R:
Рисковали 100, заработали 250 — сделка дала +2,5R. Рисковали 100, а потеряли 140 — −1,4R, и это сразу показывает, что убыток вышел за план.
Соотношение риска и прибыли
До входа вы оцениваете цель: если стоп в 1% от входа, а цель в 3%, потенциальное соотношение — 1:3. Оно определяет, какой winrate нужен, чтобы не терять:
| Риск : прибыль | Безубыточный winrate |
|---|---|
| 1 : 1 | 50% |
| 1 : 2 | 33,3% |
| 1 : 3 | 25% |
Подробнее о связи с долей прибыльных сделок — в статье «Winrate: какой нужен».
Плановое против фактического
Соотношение 1:3 на входе ничего не стоит, если на деле прибыль фиксируется на 1R, а убыток уходит до 1,5R. Поэтому важнее планового соотношения два фактических числа:
- средний R прибыльных сделок — сколько вы реально берёте;
- средний R убыточных — не выходит ли он за −1R.
Если средний убыток −1,3R, у вас системно нарушается стоп. Если средняя прибыль 0,9R при цели 3R, вы режете прибыль.
Плановое 1:3 ничего не стоит, если по факту прибыль 1R, а убыток 1,5R.
Распределение R
Гистограмма R по всем сделкам говорит о системе больше, чем любая отдельная цифра. Здоровая картина: убытки плотно стоят у −1R (стопы соблюдаются), прибыль растянута вправо, и редкие сделки на 3–5R делают результат. Тревожная: «хвост» влево за −1,5R и почти все плюсы в районе +0,5R.
Хвост убытков за −1,5R — стопы двигают. Плюсы жмутся к +0,5R — прибыль режут.
Убытки стоят стеной у −1R, прибыль растянута вправо, редкие 3–4R делают результат.
Убытки должны стоять стеной у −1R. Хвост левее — стопы не соблюдаются.
Когда R не работает
R имеет смысл только при заданном стопе. У сделки без стопа риска нет в формуле — и делить на «риск по умолчанию» значит получать случайные числа. То же у сеточных ботов: у сетки нет стопа на сделку, её результат правильнее мерить в деньгах и процентах от вложенного.
Шпаргалка: сделка в R до входа
Пункты можно одной кнопкой добавить в чек-лист перед входом — он появится в каждой сделке журнала.
- Стоп задан до входаБез стопа R не существует.
- Риск сделки в деньгах посчитанЭто и есть 1R.
- Цель окупается при моём winrateБезубыточный winrate = 1 ÷ (1 + R).
- Убыток не выйдет за −1RСтоп не двигаю дальше от цены.
В журнале
Ordo Trade считает R каждой сделки со стопом, средний R прибыльных и убыточных, распределение R и матожидание в R. Оптимизатор выхода пересчитывает историю под фиксированную цель от 0,5R до 5R и показывает, где ваш результат был бы лучше. Для ботов без стопа R не выдумывается.
Коротко: частые вопросы
Что такое R в трейдинге?
Единица риска сделки — сумма, которую вы потеряли бы на стопе. Результат в R = результат ÷ запланированный риск.
Какое соотношение риска и прибыли считается хорошим?
Само по себе соотношение не решает: важно, чтобы при вашем winrate матожидание было положительным. При 1:2 достаточно больше 33% прибыльных сделок, без учёта комиссий.
Почему средний убыток больше 1R — плохой знак?
Это значит, что убытки выходят за запланированный стоп: стоп сдвигают или закрывают позицию позже плана.
